Богомолов С.В.

Понедельник, 18:30,
ауд. 613

Первое занятие 10 февраля. Для студентов 3-5 курсов.

Стохастическое Микро-Макро моделирование (весенний семестр)

• Броуновское движение и диффузионные процессы. Стохастические дифференциальные уравнения. 
• Винеровский процесс. Стохастический интеграл. Формула Ито. Сильные и слабые решения.
• Уравнение Больцмана для меры и соответствующий разрывный процесс. Стохастический интеграл по мере Пуассона. Обобщенное уравнение Больцмана и его связь с соответствующим случайным процессом.
• Метод прямого статистического моделирования и численное решение системы стохастических дифференциальных уравнений по мере Пуассона. Стохастическое описание. Метод частиц  (стохастический и детерминированный). Метод Монте-Карло.
• Разностные схемы решения стохастических дифференциальных уравнений по винеровской мере. 
• Схема Эйлера – Мураямы. Схема Мильштейна. Схемы повышенного порядка точности.

Страница курса: http://vmk.somee.com/Details/557